Le medie mobili: cosa sono tra i più popolari indicatori tecnici, medie mobili vengono utilizzati per misurare la direzione del trend corrente. Ogni tipo di media mobile (comunemente scritto in questo tutorial come MA) è un risultato matematico che viene calcolato facendo la media di un certo numero di punti dati del passato. Una volta determinato, la media risultante viene quindi tracciata su un grafico in modo da consentire agli operatori di guardare i dati smussati piuttosto che concentrarsi sulle fluttuazioni di prezzo giorno per giorno che sono insiti in tutti i mercati finanziari. La forma più semplice di una media mobile, opportunamente noto come media mobile semplice (SMA), è calcolato prendendo la media aritmetica di un dato insieme di valori. Ad esempio, per calcolare una media mobile di 10 giorni di base si sommano i prezzi di chiusura degli ultimi 10 giorni e poi dividere il risultato per 10. Nella figura 1, la somma dei prezzi negli ultimi 10 giorni (110) è diviso per il numero di giorni (10) per arrivare alla media a 10 giorni. Se un operatore desidera vedere una media di 50 giorni, invece, lo stesso tipo di calcolo sarebbe fatto, ma includerebbe i prezzi negli ultimi 50 giorni. La media risultante di seguito (11) tiene conto degli ultimi 10 punti di dati al fine di dare ai commercianti un'idea di come un bene ha un prezzo relativamente agli ultimi 10 giorni. Forse vi state chiedendo il motivo per cui gli operatori tecnici chiamano questo strumento un movimento solo un mezzo normale media e non. La risposta è che, come nuovi valori diventano disponibili, i punti di dati più vecchi devono essere eliminati dal set e nuovi punti di dati deve venire a sostituirli. Così, il set di dati è in continuo movimento per tenere conto di nuovi dati non appena disponibili. Questo metodo di calcolo assicura che solo le informazioni correnti viene contabilizzato. In figura 2, una volta che il nuovo valore di 5 viene aggiunto al set, la scatola rossa (che rappresenta gli ultimi 10 punti dati) si sposta verso destra e l'ultimo valore di 15 è scesa dal calcolo. Dato che il relativamente piccolo valore di 5 sostituisce il valore massimo di 15, ci si aspetterebbe di vedere la media della diminuzione insieme di dati, cosa che fa, in questo caso da 11 a 10. Che Do medie mobili assomigliare Una volta che i valori della MA sono stati calcolati, essi vengono tracciati su un grafico e collegate per creare una linea di media mobile. Queste linee curve sono comuni nelle classifiche di operatori tecnici, ma come vengono utilizzati può variare drasticamente (più in seguito). Come si può vedere nella figura 3, è possibile aggiungere più di una media mobile su qualsiasi tabella regolando il numero di periodi di tempo utilizzati nel calcolo. Queste linee curve possono sembrare distrazione o confusione in un primo momento, ma youll abituarsi a loro col passare del tempo. La linea rossa è semplicemente il prezzo medio degli ultimi 50 giorni, mentre la linea blu è il prezzo medio degli ultimi 100 giorni. Ora che avete capito ciò che una media mobile è e quello che sembra, e introduce un diverso tipo di media mobile e di esaminare come si differenzia dal già citato media mobile semplice. La media mobile semplice è estremamente popolare tra i professionisti, ma come tutti gli indicatori tecnici, ha i suoi critici. Molte persone sostengono che l'utilità della SMA è limitata perché ogni punto della serie di dati è ponderata la stessa, indipendentemente da dove si verifica nella sequenza. I critici sostengono che i dati più recenti è più significativo rispetto ai dati meno recenti e dovrebbe avere una maggiore influenza sul risultato finale. In risposta a queste critiche, i commercianti hanno iniziato a dare più peso ai dati recenti, che da allora ha portato all'invenzione di vari tipi di nuovi media, la più famosa delle quali è la media mobile esponenziale (EMA). (Per approfondimenti, consultare Nozioni di base di medie mobili calibrati e cosa è la differenza tra un SMA e un EMA) media mobile esponenziale La media mobile esponenziale è un tipo di media mobile che dà più peso ai prezzi recenti, nel tentativo di renderlo più reattivo alle nuove informazioni. Imparare l'equazione un po 'complicato per il calcolo di un EMA può essere inutile per molti commercianti, dal momento che quasi tutti i pacchetti grafici fanno i calcoli per voi. Tuttavia, per voi la matematica geek là fuori, qui è l'equazione EMA: Quando si utilizza la formula per calcolare il primo punto della EMA, si può notare che non vi è alcun valore disponibile da utilizzare come EMA precedente. Questo piccolo problema può essere risolto avviando il calcolo con una media mobile semplice e continuando con la formula di cui sopra da lì. Vi abbiamo fornito con un foglio di calcolo di esempio che include esempi reali di come calcolare sia una semplice media mobile e una media mobile esponenziale. La differenza tra l'EMA e SMA Ora che avete una migliore comprensione di come il SMA e l'EMA sono calcolati, consente di dare un'occhiata a come queste medie differiscono. Osservando il calcolo della EMA, si noterà che maggiormente l'accento è posto sui recenti punti di dati, il che rende un tipo di media ponderata. In figura 5, il numero di periodi di tempo utilizzati in ogni media è identico (15), ma l'EMA risponde più velocemente alle variazioni dei prezzi. Si noti come l'EMA ha un valore più alto quando il prezzo è in aumento, e cade più veloce della SMA quando il prezzo è in declino. Questa risposta è la ragione principale per cui molti operatori preferiscono utilizzare l'EMA sopra la SMA. Cosa significano i diversi medie mobili giorni medi sono un indicatore del tutto personalizzabile, il che significa che l'utente può scegliere liberamente qualunque arco di tempo che vogliono durante la creazione del media. I periodi più comuni utilizzati in medie mobili sono 15, 20, 30, 50, 100 e 200 giorni. Più breve è l'intervallo di tempo utilizzato per creare la media, più sensibile sarà alle variazioni di prezzo. Più lungo è il periodo di tempo, meno sensibili, o più levigata fuori, la media sarà. Non vi è alcun periodo di tempo giusto da utilizzare durante la configurazione degli medie mobili. Il modo migliore per capire quale funziona meglio per voi è quello di sperimentare un certo numero di diversi periodi di tempo fino a trovare quello che si adatta la vostra strategia. Le medie mobili: Come utilizzare ThemWhat039s la differenza tra media mobile e ponderata media mobile a 5 periodo di media mobile, sulla base dei prezzi di cui sopra, sarebbe stato calcolato con la seguente formula: Sulla base della suddetta equazione, il prezzo medio per il periodo indicato sopra era 90.66. Utilizzando medie mobili è un metodo efficace per l'eliminazione di forti fluttuazioni dei prezzi. La limitazione chiave è che i punti dati dai dati precedenti non sono ponderati in modo diverso rispetto ai dati punti vicino l'inizio del set di dati. Questo è dove le medie mobili ponderate entrano in gioco. medie ponderate assegnare una ponderazione più pesante a più punti di dati attuali dal momento che sono più rilevanti di punti dati in un lontano passato. La somma della ponderazione deve aggiungere fino a 1 (o 100). Nel caso della media mobile semplice, i coefficienti sono equamente distribuiti, ed è per questo che non sono riportati nella tabella sopra riportata. Prezzo di chiusura di AAPL4 semplici modi per il commercio con il Volume Weighted Moving Average (VWMA) 4 semplici modi per il commercio con il Volume Weighted Moving Average (VWMA) Come indicato nel suo nome, il volume ponderata media mobile (VWMA) è simile alla semplice media mobile tuttavia, la VWMA pone maggiormente l'accento sul volume registrato per ciascun periodo. Un periodo è definito come l'intervallo di tempo preferito dai rispettivi fornitori (i. e, 5, 15, 30). Pertanto, se si inserisce un media mobile semplice a 20 periodi (SMA) sul grafico e, allo stesso tempo, un volume di 20 periodi ponderata media mobile, si vedrà che hanno praticamente seguono la stessa traiettoria. Tuttavia, un'ulteriore revisione, si noterà le medie non rispecchiano esattamente l'altro. La ragione di questa discrepanza, come abbiamo affermato in precedenza è il VWMA sottolinea il volume, mentre la SMA fattori solo la media del prezzo di chiusura per periodo. VWMA contro SMA che questo grafico è di Microsoft dal 25 settembre 2015. Nel grafico, abbiamo messo a 20 periodo media mobile semplice (rosso) e un volume di 20 periodi ponderata media mobile (blu). Nella parte inferiore del grafico, si vedrà anche l'indicatore del volume. che useremo per dimostrare come il VWMA risponde a volume. Nei cerchi verdi sul grafico e sul indicatore di volume, abbiamo evidenziato i periodi di alto volume. Si noti, che ovunque abbiamo un grande volume di candela, il volume blu ponderata in movimento inizia media mobile di distanza dalla traiettoria della semplice media mobile rossa. Poi, ogni volta che abbiamo i volumi di mercato più bassi, il semplice rossa media mobile e il volume blu ponderata media mobile sono molto vicini in termini di valore. Riesci a vedere la differenza ora Qual è il volume Weighted Moving Average buono e ciò che i segnali che possiamo uscirne La VWMA ha la capacità di aiutare a scoprire le tendenze emergenti, individuare quelli esistenti e segnalare la fine di un movimento. 1 - Alla scoperta di tendenze emergenti Se il volume ponderata in movimento interruttori media al di sotto della media mobile semplice, questo implica un movimento ribassista è all'orizzonte. Questo potrebbe portare ad un indebolimento del trend rialzista o un inversione a titolo definitivo. Se il prezzo è in grado di sfondare sia la VWMA e la SMA una tendenza al ribasso è confermata e una posizione corta può essere avviata. Al contrario, se il volume ponderato in movimento si muove sopra la media la media mobile semplice, un cambiamento di tendenza rialzista è probabile che dietro l'angolo. Una volta che il prezzo è in grado di rompere sia la VWMA e la SMA al rialzo, si può aprire una posizione long. Il grafico sottostante illustra queste configurazioni commerciali. Breakout attraverso VWMA e SMA Questa è una tabella M2 di Deutsche Bank dal 5 agosto 2015. Sulla carta, sto usando la 30 SMA e 30 VWMA. Come si vede, dopo che il mercato è stato gamma limitata per un periodo di tempo, si nota un aumento della distanza tra il volume ponderata media mobile e la media mobile semplice. Allo stesso tempo, il prezzo scoppia della gamma, che ci dà un segnale rialzista aggiuntivo. Andiamo a lungo con la seconda candela rialzista dopo il breakout della gamma e ci godiamo il movimento impulsivo superiore. 2 - Identificazione in corso Tende Qui abbiamo una regola semplice, se il nostro volume ponderata media mobile è tra il grafico e la media mobile semplice, allora abbiamo un segnale per un mercato in trend. Si noti che a volte il volume ponderata media mobile proverà la media mobile semplice come supporto e resistenza. a seconda della direzione principale della cauzione. Questi test possono essere considerati come implicazione di un potenziale inversione di tendenza. Date un'occhiata qui sotto: Trend folllowing e VWMA Si tratta di un grafico M5 di Google a partire da luglio 22. 23 ° e 24 ° a partire dal 2015. Usiamo lo stesso 30 SMA e 30 VWMA come nell'esempio grafico precedente. Nel cerchio verde, si vedrà il momento in cui il prezzo rompe la 30 SMA e il 30 VWMA in una direzione ribassista. Allo stesso tempo, l'azzurro VWMA separa ulteriormente dalla SMA e si trova tra il SMA e candelabri. Si tratta di un segnale di corto chiaro. Se si seleziona una mezz'ora dopo, si vedrà che il VWMA blu è ancora al di sotto del rosso SMA, il che significa che la tendenza al ribasso è ancora intatta. Le frecce indicano i momenti, dove il VWMA disponibile un segnale per la continuazione del trend ribassista. Se dovessimo andare a breve in qualsiasi di questi punti, non saremmo delusi. L'ultima freccia rossa ci mostra il momento in cui la tendenza al ribasso mostra segni di rallentamento come VWMA e SMA cominciano ad abbracciare l'un l'altro. 3 - Rilevare la fine di un trend Questo segnale è più o meno la stessa di quando abbiamo dovuto scoprire le tendenze emergenti. La differenza è che stiamo cercando un segnale contrario al trend primario. Ad esempio, avete preso una posizione lunga e si nota un inasprimento della distanza tra la VWMA e la SMA. Questo è il momento in cui si potrebbe prendere in considerazione la possibilità di uscire dal mercato e per raccogliere i vostri profitti. Inversione di tendenza e VWMA È possibile che questo schema è di Facebook dal 16 luglio 22. Facebook inizia la settimana con un forte gap up ad alto volume. Dopo il divario, abbiamo una solida candela rialzista e una grande distanza tra la 30-periodo VWMA e il 30-periodo di SMA. Pertanto, si va lungo con la chiusura della prima candela rialzista. Facebook continua ad aumentare fino a quando il volume si abbassa e il mercato entra in una fase di correzione. Questo è quando il VWMA blu interagisce con il rosso SMA e otteniamo un segnale di avvertimento. Fortunatamente, con la prossima candela, il volume degli scambi aumenta e la VWMA sposta di nuovo al di sopra della SMA. Ancora in gioco Rialzista siamo Noi riteniamo che la nostra posizione per circa 20 in più periodi e quasi il doppio della nostra posizione lunga. Poi, il VWMA blu passa al di sotto della SMA rosso (cerchio rosso) e si rifiuta di andare al di sopra per circa 8-9 periodi. Crediamo 3-4 periodi di attesa sono sufficienti per rendersi conto che questo è il momento giusto per chiudere la nostra posizione. Dopo usciamo la nostra posizione, il prezzo di Facebook comincia a rollover e alla fine si rompe attraverso le medie mobili. Uscendo Facebook al momento giusto ci ha portato un utile di circa 55 pips al rialzo Viva Volumi les Market 4 - Il VWMA divergenza Sì, è corretto Si può scoprire divergenze tra il volume ponderata media mobile e la classifica generale. Direte, come potrebbe essere possibile Questo non è un oscillatore Tuttavia, il volume ponderata media mobile potrebbe essere in una divergenza con il grafico, e il segreto è nella seconda media mobile abbiamo consigliato l'uso. Quando si dispone ad esempio di una media mobile semplice, oltre al grafico, il volume ponderata media mobile passa sopra e sotto la media mobile semplice a seconda del volume degli scambi. Pertanto, ogni volta che il volume ponderata media mobile è più vicino al grafico rispetto alla media mobile semplice, possiamo dire che il mercato è in trend e volumi non sono in aumento ancora trovato la divergenza, permette di camminare attraverso un esempio grafico. Divergenza e VWMA sopra è un grafico M15 di Microsoft dai primi sette giorni del mese di ottobre 2015. Come si vede, dopo un forte movimento rialzista, il volume blu ponderata in movimento si muove in media al di sotto della media semplice rosso in movimento. Pertanto, ci aspettiamo di vedere una diminuzione sul grafico. Anche se il movimento rialzista perde la sua intensità, il prezzo di Microsoft riesce ancora a chiudere più alto per un paio di candelabri. Tutto questo avviene mentre il volume blu mobile pesata permanenza media sotto la media semplice rossa mobile, grazie ai volumi di negoziazione grandi visualizzata sulla parte inferiore del grafico. Si tratta di una divergenza ribassista, che si potrebbe usare come un'opportunità per andare a breve. Divergenza e VWMA - 2 KABOOM Il risultato è 100 pips ribassista e una divergenza ribassista scambiato con successo tra il grafico e il volume a 20 periodi ponderata media mobile. Si noti, gli elevati volumi di ribasso in fondo, che è apparso subito dopo la divergenza e destra prima del calo del prezzo. Questi volumi ribasso confermano l'autenticità della nostra divergenza ribassista. In sintesi In conclusione, possiamo dire che, anche se il volume ponderato in movimento sguardi media complicate, a volte, non è Se avete difficoltà a capire il VWMA, basta aprire un indicatore di volume nella parte inferiore del grafico. Vi darà una migliore immagine per spiegare il movimento caotico della VWMA rispetto alla SMA. Il volume mobile ponderata luoghi media una maggiore enfasi sui periodi con volume di mercato più alta. Il volume ponderata media mobile è un indicatore migliore quando combinato con un altro strumento di trading per i segnali di trading. La media mobile semplice è un grande strumento per unire il volume ponderata media mobile. VWMA in grado di fornire i seguenti segnali Una tendenza sta venendo Una tendenza che è il trend sta finendo La VWMA può anche identificare divergenza nel mercato post correlati
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